Abstract

Abstract. We propose to study, by two different approaches, Bayesian and classical, the test of the hypothesis of stationary first order autoregressive model against the random walk model. Therefore, we are going to present the classical approach and the Bayesian approach of this test says the unit root test. The principal aim is to improve the unit root test, either with proposing a better statistic, or with proposing an adequate prior in order to make it more powerful. Resume. Nous nous proposons d’étudier, par deux types d’approches différentes, Bayésienne et classique, le test de l’hypothèse de stationnarite ́ d’un processus autorégressif d’ordre un contre le modèle de marche aléatoire dit test de la racine unité. Deux approches sont présentes, l’approche classique et l’approche bayésienne. L’objectif essentiel est d’améliorer les performances du test en proposant une statistique adéquate ou en proposant une loi a priori appropriée pouvant le rendre plus puissant.