Abstract

Standard-Nutzungsbedingungen: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. Terms of use: Documents in EconStor may www.econstor.eu The Maximum Asymptotic Bias of Outlier Identi ers Claudia Becker and Ursula Gather 1 Abstract In their paper, Davies and Gather 1993 formalized the task of outlier identi cation, considering also certain performance criteria for outlier identi ers. One of those criteria, the maximum asymptotic bias, is carried over here to multivariate outlier identi ers. We s h o w h o w this term depends on the respective biases of estimators which are used to construct the identi er. It turns out that the use of high-breakdown robust estimators is not su cient t o a c hieve outlier identi ers with bounded maximum asymptotic bias.